رسي نظام التداول ميتاستوك

A رسي سيمبل باكباك ترادينغ سيستيم من قبل: دونالد بندرغاست قد يرغب تجار النظام في اختبار هذه المنهجية، والتي تستند إلى تراجع مؤشر القوة النسبية سهل المتابعة، ونتجت نتائج جيدة جدا في دراسة باكتست طويلة التي امتدت كل من الأسواق الثور والدب. تريد أن تنقذ نفسك عناء تبحث عن الكمال نظام تداول الأسهم. هل تبحث عن وسيلة بسيطة، والوقت، والإجهاد اختبارها لكسب أرباح ثابتة، وذلك ببساطة عن طريق النقر على بضعة أزرار في منصة التداول الخاصة بك أو حساب الوساطة على الانترنت على الرغم من عدم وجود أنظمة التداول الكمال أو المنهجيات، وعلى الرغم من تيار والنشرات الإخبارية الاستشارية مشكوك فيها لن تتوقف من أي وقت مضى وصوله إلى صندوق البريد الخاص بك، وهناك حقا أنظمة التداول المتاحة لك التي هي سهلة الاستخدام والتي من المرجح أن يحقق أرباحا ثابتة على فترات طويلة من الزمن. لا، فإنه لن يكون بسيطا مثل اللكم زر أو اثنين، ونعم، يجب أن يكون لديك الثبات النفسي لتنفيذ بأمانة هذه الأساليب (إذا كنت تستطيع اتباع بعض القواعد البسيطة في كل وقت، لا استثناءات) إذا كنت آمل في جني المكاسب الممكنة من خلال تداول نهج منظم ومنضبط ومنهجي لتداول سوق الأسهم. هيريس نظرة سريعة على طريقة واحدة لتحقيق ذلك. باستخدام الاستكشاف الأساسي ميتاستوكترادسيم، ركضت على نظام تراجع بسيط القوة النسبية (رسي)، واحد الذي يأخذ الصفقات طويلة فقط ومحاولات للاستفادة من التحرك مرة أخرى أعلى في سهم معين. واستخدمت مائة سهم كبير في ما يقرب من 20 عاما باكتست، مع جميع الأسهم المستخدمة منذ تم إدراجها منذ 1 يناير 1991 على الأقل. هيريس رمز لاستعادة مؤشر القوة النسبية الاستكشاف في ميتاستوك. إذا كنت لا تستخدم، ميتاستوك، وهذا لن يعني الكثير بالنسبة لك، ولكن يجب أن تكون قادرا على القيام دراسة مماثلة في منصة التداول الخاصة بك في الاختيار. العمود A الاسم: إغلاق العمود A الرمز: إغلاق العمود B الاسم: العمود الطويل B رمز: (الصليب (رسي (5)، 18) و سمف (89) غ (0)) اسم العمود C: خروج العمود C رمز: (الصليب (75، رسي (5))) بعبارات بسيطة، كل هذا الاستكشاف يبحث عن الأسهم مع تدفق قوي على المدى الطويل المال (في هذه الحالة، استنادا إلى مؤشر تشايكين تدفق السيولة 89 يوما) التي جعلت من تراجع بعض درجة. يمكن للمستخدمين ميتاستوك ببساطة نسخ ولصق التعليمات البرمجية إلى المستخدمين ميتاستوك إكسبلورر من حزم أخرى التخطيط تشارتينغسيستم أن تكون قادرة على التكيف بسهولة رمز لحالتهم الخاصة حسب الحاجة. وبدءا من الرصيد الافتتاحي للحساب الافتتاحي البالغ 20000، اختبرت 100 سهم كبير ابتداء من 1 يناير 1991 مع هذه الاستراتيجية الأساسية، وأضافت أيضا 6 توقف وقف ثابت لكل صفقة. بالإضافة إلى ذلك، قمت بإعداد باكتست للحد من الحد الأقصى لعدد المواقف التي عقدت إلى ثمانية وسمحت لا أكثر من اثنين من المراكز التجارية الجديدة في أي يوم تداول معين بغض النظر عن عدد إشارات التداول ولدت. وحدد أيضا تخصيص ثابت قدره 12.5 من حقوق الملكية لكل مركز جديد (8 وظائف × 12.5 يساوي 100). وأخيرا، تم تضمين لجنة من 1.01 للسهم الواحد أيضا في المزيج، وهو ما يشبه أنظمة التسعير لكل سهم في وسطاء التفاعلية و ترادستاتيون. لذلك، كيف كان نظام رسي 5x5 يفعل خلال هذا الاختبار ما يقرب من 20 عاما مرة أخرى، على أي حال نيكست: انظر هذه الأنظمة نتائج باكتست مثيرة للإعجاب أضف تعليق مقاطع فيديو ذات صلة على الاستراتيجيات المؤتمرات القادمة اتصل بناميتاوستوك مؤشر القوة النسبية وظيفة مؤشر القوة النسبية (رسي) هو مذبذب شعبية جدا ويستخدم على نطاق واسع. مؤشر القوة النسبية يقيس القوة الداخلية للأمن بدلا من قياس قوة الأمن بالنسبة إلى شيء آخر كما يوحي الاسم. وهو يقارن في الواقع حجم المكاسب الأخيرة للأمن مع حجم خسائره الأخيرة. وهي تستخدم عادة لتحديد نقاط الضعف في الاتجاهات الحالية ويمكن أن توفر إنذارا مبكرا لتغيير الاتجاه. صيغة مؤشر القوة النسبية هي في الصيغة أعلاه: U متوسط ​​تغير السعر التصاعدي D متوسط ​​تغير السعر الهبوطي يتراوح مؤشر القوة النسبية بين 0 و 100 مع 70 و 30 يشيع استخدامها كمستويات أوفيربوتيوفرزولد. سينتاكس رسي (صفيف البيانات، الفترات) صفيف البيانات يتم استخدام صفيف البيانات هذا لتحديد القوة النسبية. الفترات الزمنية هذا يحدد عدد الفترات المستخدمة لتحديد متوسط ​​التحرك صعودا وهبوطا. ملاحظة: يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية (الفترات الزمنية) أيضا، حيث إن ميتاستوك سيحدد مصفوفة بيانات سعر الإغلاق كمفتاح افتراضي هنا مثال باستخدام مؤشر القوة النسبية: في المثال أعلاه: يمكن أن يكون تطبيق أكثر فائدة لهذا المثال: يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية فوق 30 والذي يستخدم كخط مرجعي مشترك مع 70. استراتيجية أساسية مع مؤشر القوة النسبية هي أن تذهب لفترة طويلة عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق 30 ويختصر عندما يعبر دون 70. وبالنظر إلى الشكل 3.31، يمكننا أن نرى مؤشر القوة النسبية في قاعدة الرسم البياني. الشكل 3.31 مؤشر مؤشر القوة النسبية (رسي) قم ببناء صيغ لما يلي: 1. مؤشر القوة النسبية (باستخدام 15 فترة) يعبر الخط المرجعي 30: 2. ارتفع مؤشر القوة النسبية (باستخدام 15 فترة) خلال الفترات الثلاث الأخيرة: هذه المقالة مقتطف من ميتاستوك برمجة دليل الدراسة. كوتيسكوفر سر بسيط لجعل ميتاستوك سهلة أمبير تحديد مربحة ترادسكوت انقر هنا للبحث عن المزيد حول ميتاستوك دليل دراسة البرمجةهي كل هذا هو اليوم الثاني في المنتدى لذلك إيثت وأود أن تسهم في قسم النظم. لدي شغف تصميم النظام و إم حريصة على تعلم بقدر ما أستطيع وهذا، في رأيي، هو وسيلة رائعة للقيام بذلك. لقد أمضيت ساعات طويلة في تصميم واختبار استراتيجيات التداول على المدى القصير وقد أظهرت تجربتي أن العثور على حافة كبيرة بما فيه الكفاية التي سوف تتغلب على أسوأ أعدائنا، لجنة والانزلاق، من الصعب القول على الأقل. ومع ذلك، فإن الاستحقاق يدفع الثمن، واليوم سأشاطركم طريقة ذات إمكانات كبيرة. النظرة الأساسية للأنظمة هي البحث عن أسواق ذروة الشراء والإفراط في البيع ثم إدخالها باستخدام تقنية دخول فريدة، وهي تقنية تتعارض مع توجهاتنا الطبيعية، ولكنها تقنية قوية جدا. جئت لأول مرة عبر هذا المفهوم منذ بعض الوقت من خلال لاري كونورس. أجرى لاري وفريقه بحثا موسعا حول عدد من المؤشرات ووجد مؤشر القوة النسبية لإعطاء واحد من أفضل الحواف. ومع ذلك، كان تطور أنهم كانوا يستخدمون مؤشر القوة النسبية 2 فترة بدلا من الافتراضي 14 الفترة التي أوصت بها ويلس وايلدر، المطور. وأظهرت النتائج أن 98 و 2، وهما ذروة الشراء وذروة البيع، كانت مناطق الإعداد الأمثل لفترة 2 رسي. لدي ديسيجيند عددا من الاستراتيجيات الناجحة حول هذا المفهوم، واحدة منها إل مشارك معك اليوم. هذا النظام هو نظام طويل فقط ويستخدم بيانات نهاية اليوم لجميع الحسابات. للبدء سوف نقوم بتصفية جميع الأسهم عن طريق تداول تلك فوق 200ma بهم. هذا يعزز نظام بيرفورماس وسوف تبقي لنا بعيدا عن الأسهم التي هي في الاتجاهات على المدى الطويل إلى أسفل. بعد ذلك، سوف نبحث عن أسهم مع قيمة مؤشر القوة النسبية 2 فترة أدناه 2. ما يفعله معظم الناس مع ظروف ذروة البيع هو أن ننظر إلى القوة عن طريق شراء كسر 2 يوم أو بعض مزيج من ذلك، ولكن نحن أفضل من معظم الناس، و لذلك سوف ننظر للدخول في اليوم التالي على مزيد من الضعف. نعم، المزيد من الضعف سوف نقوم بوضع أوامر في السوق لشراء أسهم الإعداد لدينا إذا انخفض بنسبة 3 من يوم غدا تومورو. إذا لم يتم ملء أوامر ننتظر إعداد آخر. استراتيجية الخروج، مرة واحدة ونحن في التجارة، هو الخروج بسيط جدا على الإغلاق عند إغلاق الصلبان فوق 5 فترة ما من الإغلاق. ثاتس، وأنه يعمل منطق النظام هو الصوت. نحن نبحث عن ظروف ذروة البيع ونعتبرها أكثر من خلال شراء بخصم من الذعر طفيفة بيع. مرة واحدة في ننظر للخروج في قسط إلى قوة، بريفرابلي لشخص مليء الطمع. لأن أوامرنا تتعارض مع الانزلاق الاتجاه ليست مشكلة كبيرة كما هو الحال مع التداول الاختراق. لقد أتشد جميع نتائج الاختبار. تم اختبار الأنظمة على مكونات SampP500 مع حقوق ثابتة 100000 (أي لا تفاقم الأرباح)، 0.1 عمولة، تم توجيه الأسهم 10 مرات ورسوم التمويل للرافعة المالية في 8. المخاطر على كل تجارة هي 1، وتحسب على 5 من سعر الدخول. وهذا من شأنه أن يكون مشابها جدا لما يمكن القيام به مع كفد الأسهم. أنا مهتم جدا في التعليقات والتحسينات والأفكار الخ اسمحوا لي أن أعرف ما هو رأيك انضم أبريل 2006 لطيفة واحدة. إيف بدأت أيضا مجرد النظر في مؤشر القوة النسبية القصير جدا كأداة مع نتائج واعدة. هل حاولت شعوذة نماذج حجم الموقف على هذا لنرى كيف أنه يعالج حجم أكثر غاضب (risk. etc) ايم أيضا غريبة قليلا حول ما سيبدو مونتيكارلو سيموناتيون ضد هذا. أنا غافت من بلدي ترادسيم لفترة من الوقت، لذلك أنا صدئ قليلا. ما هو نموذج المحفظة التي استخدمتها هنا معرف أن تكون مهتمة بحساب رقم جودة النظام لهذا (متوسط ​​التوقع x سرت من عدد الصفقات مقسوما على الانحراف ستد من مضاعفات R) إذا أرسلت لي تصدير معرف الصفقات سعيدة للقيام بذلك . ومن المثير للاهتمام أيضا، التباين في مدة الفائزين مقابل الخاسرين. الصفقات الرابحة فقدان الصفقات 3.84 (أيام) 12.74 (أيام) قد يكون من المفيد القيام ببعض تحليل ميمف واختبار توقف زمني بالتزامن مع توقف المخاطر الخاصة بك. هل حاولت هذا على أي أسهم جس من قبل أي فرصة شكرا لتقاسم. التعديل الأخير كان بواسطة: بيغدري 16 مايو 2008 الساعة 03:29 م. السبب: تيبو انضم في أبريل 2008 شكرا على الرد قبل أن أبدأ أنا بحاجة إلى امتلاك ما يصل إلى خطأ صبي مدرسة ثانوية في بلدي الاختبار. بدلا من إعادة ترتيب يوم أمس قريبة أكبر من 200MA لها، وأنا ريفيرنسد عليه اليوم. ومن الواضح أن هذا معيب لأننا سوف نعرف فقط ما إذا كان هذا صحيحا بعد جلسة التداول، وليس خلال. تصحيح الخطأ خففت بيرفورماس قليلا، لذلك قمت بتغيير معايير الدخول من 3 قطرة إلى انخفاض 3.5 وشملت مرشح الإدخال التالي إذا كان اليوم مفتوح أكبر من الأمسيات إغلاق ثم أدخل في 3.5 أدناه يوم أمس إغلاق، وإلا إذا كان اليوم مفتوح هو أقل من أو يساوي الأمس إغلاق دخول في 3.5 أدناه فتح اليوم. يتم تحسين جميع معايير الأداء بصرف النظر عن السحب. عدد الصفقات انخفض من 1236 إلى 973. جميع النتائج ومنحنى الأسهم تعلق تحت كوتامندد إنتريزكوت. لقد استخدمت نموذج المخاطر للاختبار. يتم وضع كافة الإدخالات قبالة 5 من سعر الدخول، لذلك إذا اشتريت في 100 خطر بلدي سيكون 5، والتي من شأنها أن تقسم إلى 1 من الأسهم للحصول على حجم الموقف. ولأنني استعدت للإنصاف 10 مرات (على افتراض أن تداول عقود الفروقات) تتضاعف خطورتك بمقدار 10، لذا إذا تم أخذ خسارة كاملة فقدت بالفعل 10 من حسابك وليس 1. بسبب هذا النظام ينهار حول علامة الخطر 2 . بعض الناس سوف بروبالي التجارة في 0.5، تخفيض النصف تخفيض ولكن أيضا الربح، كل ذلك يتوقف على لك والمخاطر الخاصة بك. ركضت النظام من خلال 5000 محاكاة مونت كارلو. النتائج مستقرة مع الحد الأدنى من التباين يجري من ذوي الخبرة في جميع المجالات. لقد أرفقت لهم تحت كوتومونت كارلوكوت. إيم التخمين يمكنك أيضا استخدام ميتاستوك، إذا كنت تفعل هنا هو صيغة ترادسيم حتى تتمكن من اللعب في جميع أنحاء نفسك إنتريتريجر: المرجع (رسي (C، 2) lt2 و سغتموف (C، 200، S)، - 1) و لتيف (أوغترف ( C، -1)، المرجع (C، -1)، O) 0.965 إنتريبريس: إف (أوغترف (C، -1)، المرجع (C، -1)، O) 0.965 إكسيتريجر: سغتموف (C، 5، S) إكسيتبريس: C إنيتيالستوب: entryprice0.95 إكستفمل (كوتراديكسيم. إينتياليزكووت) إكستفمل (كوتراديكسيم. ريكوردتراديسكووت، كوتسي ترتد، لونغ، إنتريتريجر، إنتريبريس، إنيتيالستوب، إكسيتريجر، إكسيتبريس، ستارت) رقم جودة النظام إيف من سمعت من قبل، تصحيح ولكن إيم متأكد فان ثارب استخدامه. لم أكن أعرف كيف تم حسابه، لذلك إيف ألريدي تعلمت شيئا جديدا، وذلك بفضل. إذا كنت لا أمانع أود تشغيل من خلال حساب معك، يرجى تصحيح إذا إم خاطئ. (0.74519673.33) - (0.25499749.59) 4722.42 أو (0.74511) - (0.25491.0078) 0.4881 لكل وحدة يتم إرفاق المقطع R-مولتيبل، و تظهر حساباتي ستديف لتكون 1.210829 وبالتالي جودة النظم (0.4881. سكرت 973) 1.21 12.57 طيب حتى شيء ما هو خطأ ديفينيتلي هنا. حصل على الرقم أكثر واقعية إذا أنا تقسيم من قبل ستديف من العودة وليس R - متعددة للحصول على فإن المقطع r-مولتبيل I يقسم جميع العائدات بمقدار 5، وهذه الخسائر والمكاسب الطبيعية إلى تدابير مضاعفات R. هل هذا الحق من الفائدة إذا كنت تستخدم ستديف من إعادة توجيه رقم سك هو 2.51، أكثر واقعية، وأنا قد تعلق قاعدة البيانات التجارية مع حساباتي تحت R - مضاعفات، وإلقاء نظرة واسمحوا لي أن أعرف ما هو رأيك. وأخيرا، وأنا أحب فكرتك من بما في ذلك التوقف عن الوقت. أي تجارة عقدت أكثر من 13 الحانات هو خسارة، وغالبية الفائزين تحدث ضمن 7 بارات فقط 14 فائزا تحدث بعد 7 قضبان لذا اخترت ذلك كحل مثالي اختبار مع الوقت s أعلى في إغلاق على شريط 7 لا يحسن الأداء، اختبرت من 3 أشرطة تصل إلى 10 ولم ينظر أي تحسن. إذا كنت تفكر في ذلك لثانية فإنه من المنطقي، وطبيعة المخرج يتطلب الخروج من التجارة على قوة أي cgt5ma، لذلك حتى لو كانت حصة هو خسارة عند الخروج سوف يتم الخروج في يوم حتى استعادة بعض من خسائرك. ويبدو أن هذا القيام بعمل أفضل من الخروج في الوقت المحدد التي يمكن أن تخرج في يوم أسفل. هل هذا منطقي أما بالنسبة مي و مف إل معرفة ما اذا كان يمكنني التوصل إلى أي حلول. أنا تداولت الاختلاف من هذا النظام على جس أعلى 40 لمدة 1 سنة مع نجاح جيد. لقد توقفت الآن عن تداول جس وركز جهودي على التبادلات الأمريكية والأوروبية، والمزيد من السيولة، ينتشر أفضل الخ. إذا كنت تريد مني أن البريد الإلكتروني قاعدة البيانات التجارية أو أي شيء آخر اسمحوا لي أن أعرف. نتطلع إلى سماعك أفكارك المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوثرس هاي آل، ذيس إس ماي ثير داي داي أون ذي فورم سو إيثوت I وولد إسكيب تو ذي سيستمز سيكتيون. لدي شغف تصميم النظام و إم حريصة على تعلم بقدر ما أستطيع وهذا، في رأيي، هو وسيلة رائعة للقيام بذلك. لقد أمضيت ساعات طويلة في تصميم واختبار استراتيجيات التداول على المدى القصير وقد أظهرت تجربتي أن العثور على حافة كبيرة بما فيه الكفاية التي سوف تتغلب على أسوأ أعدائنا، لجنة والانزلاق، من الصعب القول على الأقل. ومع ذلك، فإن الاستحقاق يدفع الثمن، واليوم سأشاطركم طريقة ذات إمكانات كبيرة. النظرة الأساسية للأنظمة هي البحث عن أسواق ذروة الشراء والإفراط في البيع ثم إدخالها باستخدام تقنية دخول فريدة، وهي تقنية تتعارض مع توجهاتنا الطبيعية، ولكنها تقنية قوية جدا. جئت لأول مرة عبر هذا المفهوم منذ بعض الوقت من خلال لاري كونورس. أجرى لاري وفريقه بحثا موسعا حول عدد من المؤشرات ووجد مؤشر القوة النسبية لإعطاء واحد من أفضل الحواف. ومع ذلك، كان تطور أنهم كانوا يستخدمون مؤشر القوة النسبية 2 فترة بدلا من الافتراضي 14 الفترة التي أوصت بها ويلس وايلدر، المطور. وأظهرت النتائج أن 98 و 2، وهما ذروة الشراء وذروة البيع، كانت مناطق الإعداد الأمثل لفترة 2 رسي. لدي ديسيجيند عددا من الاستراتيجيات الناجحة حول هذا المفهوم، واحدة منها إل مشارك معك اليوم. هذا النظام هو نظام طويل فقط ويستخدم بيانات نهاية اليوم لجميع الحسابات. للبدء سوف نقوم بتصفية جميع الأسهم عن طريق تداول تلك فوق 200ma بهم. هذا يعزز نظام بيرفورماس وسوف تبقي لنا بعيدا عن الأسهم التي هي في الاتجاهات على المدى الطويل إلى أسفل. بعد ذلك، سوف نبحث عن أسهم مع قيمة مؤشر القوة النسبية 2 فترة أدناه 2. ما يفعله معظم الناس مع ظروف ذروة البيع هو أن ننظر إلى القوة عن طريق شراء كسر 2 يوم أو بعض مزيج من ذلك، ولكن نحن أفضل من معظم الناس، و لذلك سوف ننظر للدخول في اليوم التالي على مزيد من الضعف. نعم، المزيد من الضعف سوف نقوم بوضع أوامر في السوق لشراء أسهم الإعداد لدينا إذا انخفض بنسبة 3 من يوم غدا تومورو. إذا لم يتم ملء أوامر ننتظر إعداد آخر. استراتيجية الخروج، مرة واحدة ونحن في التجارة، هو الخروج بسيط جدا على الإغلاق عند إغلاق الصلبان فوق 5 فترة ما من الإغلاق. ثاتس، وأنه يعمل منطق النظام هو الصوت. نحن نبحث عن ظروف ذروة البيع ونعتبرها أكثر من خلال شراء بخصم من الذعر طفيفة بيع. مرة واحدة في ننظر للخروج في قسط إلى قوة، بريفرابلي لشخص مليء الطمع. لأن أوامرنا تتعارض مع الانزلاق الاتجاه ليست مشكلة كبيرة كما هو الحال مع التداول الاختراق. لقد أتشد جميع نتائج الاختبار. تم اختبار الأنظمة على مكونات SampP500 مع حقوق ثابتة 100000 (أي لا تفاقم الأرباح)، 0.1 عمولة، تم توجيه الأسهم 10 مرات ورسوم التمويل للرافعة المالية في 8. المخاطر على كل تجارة هي 1، وتحسب على 5 من سعر الدخول. وهذا من شأنه أن يكون مشابها جدا لما يمكن القيام به مع كفد الأسهم. أنا مهتم جدا في التعليقات والتحسينات والأفكار الخ اسمحوا لي أن أعرف ما رأيك إم قليلا الخلط مع معايير الخروج الخاصة بك، وسوف نرحب ببعض التوضيح. النظام هو نظام طويل بعد انتظر حتى إغلاق عبر فوق 5MA (إغلاق) قبل الخروج بالتأكيد هذا سوف تصنف على أنها وقف الربح إذا فهمت هذا بشكل صحيح، ثم كيف يمكنك إدارة المخاطر في التجارة. في أوثروردس كيف يمكنك معرفة متى تخرج من موقف خاسر يمكن أن تستمر التجارة في الانخفاض، وعلى هذا النحو، فإن الإغلاق لا يمكن أن يرتفع فوق 5MA لفترة طويلة حتى الآن مع القواعد الحالية الخاص بك وسوف التجارة لا تزال مفتوحة. شكرا مقدما، A الجميلة هي ضريبة على فعل شيء خاطئ. الضرائب هي غرامة لفعل شيء الحق. عودة رأس المال يجب أن يكون دائما أكثر أهمية من العائد على رأس المال أرسلت أصلا من قبل تشورلتون إم قليلا الخلط مع معايير الخروج الخاصة بك، وسوف نرحب ببعض التوضيح. النظام هو نظام طويل بعد انتظر حتى إغلاق عبر فوق 5MA (إغلاق) قبل الخروج بالتأكيد هذا سوف تصنف على أنها وقف الربح إذا فهمت هذا بشكل صحيح، ثم كيف يمكنك إدارة المخاطر في التجارة. في أوثروردس كيف يمكنك معرفة متى تخرج من موقف خاسر يمكن أن تستمر التجارة في الانخفاض، وعلى هذا النحو، فإن الإغلاق لا يمكن أن يرتفع فوق 5MA لفترة من الوقت حتى الآن مع القواعد الحالية الخاصة بك وسوف التجارة لا تزال مفتوحة. شكرا مقدما، لقد فهمت قواعد النظام بشكل صحيح وقلقك هو واحد صالح. اختبار النظام مع وقف الخسارة يضعف بيرفورماس إلى حد كبير لذلك أنا اختار للسيطرة على المخاطر من خلال حجم موقف بلدي بدلا من ذلك. والطريقة التي أفعلها بذلك هي وضع حد أدنى للمخاطر على أسوأ خسارة تعرضت لها تاريخيا. في هذه الحالة سوف تنظر في حوالي -30 علامة. لأنني استخدم 5 من سعر الدخول لوضع نفسي إذا كانت هذه الخسارة في التداول الحقيقي على أساس المخاطر 1 مع الرافعة المالية سوف تفقد 60 من حسابك. (3056 وعلى افتراض استعداد 10، كفد، تتضاعف في 10 -60) وهذه ستكون تجربة نادرة ولكن واحدة ممكنة. إذا لم تكن مرتاحا لاتخاذ هذا النوع من المخاطر ثم كل ما عليك القيام به هو تغيير حجم الموقف الخاص بك. على سبيل المثال إذا قررت الحد من أسوأ خسارة لحالة 20 من رأس المال فإنك قد خطر 0.33 على كل التجارة بدلا من 1. (3056 و 60.332 وبسبب الرافعة 210 20). باختصار سوف تكون مستندة المخاطر الخاصة بك على أسوأ خسارة في الماضي بيرفورماس. ستكون الغالبية العظمى من خسائرك أقل بكثير من 30، وبالتالي فهي أقل من 20 من حقوق الملكية. منطقي لهذا مهتود بسيط. كنت تشتري حصة ذروة البيع في السوق، وبالتالي فإن الاحتمالات لصالح بقوة واحد أو يومين حتى أيام، والتي ستكون كافية للإشارة إلى الخروج. أيضا نظرة سريعة على ميس من الصفقات والربح أو الخسارة النهائية هو واضح جدا. معظم الصفقات لديها ميس أقل بكثير من الربح النهائي أو الخسارة. وكمثال على ذلك انخفضت تجارة واحدة بنسبة 25 ثم انتهت بربح 6، هل استخدمت وقف الخسارة كنت قد ضمنت خسارة مع أي فرصة للربح. يحدث هذا مرارا وتكرارا مع الغالبية العظمى من الصفقات الخروج أعلى من هناك أسوأ قطرات خلال التجارة. أنا أيضا غير قادر على التعامل مع الخروج الصفقات على خرق وقف الخسارة فقط لمشاهدته الذهاب اطلاق النار حتى في اليوم التالي. إذا كان هذا لا يزال يزعج لك ثم هل يمكن أن تشمل وقف الوقت 15 يوم، 99.5 من الصفقات في خروج قاعدة البيانات في 15 يوما أو أقل. هناك العديد من الخيارات، وآخر سيكون لتقصير 5ma إلى 2ma وبالتالي تتطلب سوى إغلاق فوق الأمس وضمان مخارج أسرع ولكن أقل الأرباح. كل شيء هو مبادلة في تصميم النظام وكل ذلك يعتمد عليك. وأخيرا، فإن جميع البحوث فعلت مع أنظمة قصيرة الأجل حصة سمة مشتركة وقف خسائر تعطل أداء بيرفورماس. ليس لدي أي شيء ضدهم وفهم كل ما لديهم من فوائد ولكن مرارا وتكرارا ثيف ثبت أن عرقلة النتائج. ذلك يعتمد حقا عليك، وأنا أفضل أن التجارة دون توقف ولكن قد لا تكون مريحة بالنسبة لك. نأمل أن يساعد هذا وشكرا لمنصب الخاص بك. التعديل الأخير كان بواسطة: سوثرس 25 مايو 2008 في 5:09 م. السبب: بوير فيليور المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dcraig1 حاولت أن ألقي نظرة على هذا باستخدام برنامج الفرز الخاص بي، ولا يمكن العثور على أي الأسهم التي تطابق. أعتقد أن هناك طريقتين مختلفتين لحساب مؤشر القوة النسبية العائمة حول - طريقة وايلدر الكلاسيكية وطريقة أكثر حداثة. جاءت غوغل سريعة باستخدام هذا المرجع، فأنا أستخدم طريقة وايلدر الأصلية. وأود أن تكون مهتمة لمعرفة ما هي الطريقة ميتاستوك يستخدم. يستخدم ميتاستوك الأسلوب وايلدر الأصلي. أنا خلقت المؤشر نفسي ومقارنتها إلى بوليت في مؤشر القوة النسبية لمضاعفة الاختيار وأنها ألين تماما. يتم صعود أيام صعودا وهبوطا مع القشور سموثينغ ثم يتم إجراء حساب مؤشر القوة النسبية العادي. لقد أدرجت رمز ميتاستوك لمؤشر القوة النسبية أنا خلقت للمقارنة أدناه. أنا لست متأكدا لماذا لديك مشكلة. يمكن أن تكون البيانات مشكلة ولكن ليس إلى الحد الذي لا يتداول خط يصل. حاول مرة أخرى وإذا كنت لا تزال تواجه مشكلة معرف يكون سعيدا لمساعدتك على معرفة ذلك. ومن الواضح أن مسألة التحيز على قيد الحياة يمكن أن تكون مشكلة، وذلك بفضل تقديمها. اختبار نظام على مكونات الفهرس الحالي، مثل SP500، لن تشمل تلك الأسهم التي شطبت الخ إم غير متأكد من حيث يمكنك الحصول على قاعدة بيانات تتضمن كافة المكونات المدرجة SP500 وإعادة شطبها، ولكن اختبار النظام على هذا النوع من قاعدة البيانات سيكون أفضل السيناريوهات. للتغلب على هذه المشكلة يمكنك اختبار النظام على الخروج من بيانات العينة. أخذت الحرية للقيام بذلك وأرفقت النتائج. البيانات التي استخدمتها هي من مكونات سامب ميدكاب 400 المكونة. لم يكن النظام مصمم على أي من هذه المخزونات بحيث يكون الاختبار كبيرا. النتائج تسقط قليلا ولكن لا يزال يتضمن دقة فوق 70 مع نفس الربحية تقريبا. وهذا من شأنه أن يساعد على تعزيز الثقة في النظام، وهو ذو دلالة إحصائية. شكرا على المشاركة